Pricer d'options Black-Scholes
Valorise un call ou un put selon le modèle de Black-Scholes-Merton, avec la décomposition intrinsèque / valeur temps et l'ensemble des grecques. Comprends comment le prix réagit au sous-jacent, à la volatilité et au temps qui passe.
Type d'option
€
€
j
soit 0,25 an
%
Volatilité annualisée implicite du sous-jacent.
%
%
Prix Call
5,31 €
dans la monnaie
Valeur intrinsèque
0 €
Valeur temps
5,31 €
prime au-delà de l'intrinsèque
Point mort
105,3 €
spot à dépasser
Les grecques (sensibilités)
Delta (Δ)
0,548
par +1 € de spot
Gamma (Γ)
0,0319
variation du delta
Vega (ν)
0,197
par +1 pt de vol
Theta (Θ)
-0,031
par jour qui passe
Rho (ρ)
0,122
par +1 pt de taux
Valeur de l'option selon le sous-jacent
Aujourd'hui vs à l'échéanceComment lire les grecques
Delta : de combien varie la prime si le sous-jacent monte de 1 €. Gamma : à quelle vitesse le delta lui-même bouge.
Vega : sensibilité à la volatilité (une option = un pari sur la volatilité). Theta : ce que l'option perd chaque jour par simple écoulement du temps. Rho : sensibilité aux taux d'intérêt.
L'écart entre la courbe bleue (aujourd'hui) et la verte (échéance) est la valeur temps — elle fond à mesure que la maturité approche.