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Allocation & frontière efficiente

Applique la théorie moderne du portefeuille (Markowitz) : simule des milliers de répartitions entre classes d'actifs et visualise le meilleur compromis rendement / risque. Identifie le portefeuille au Sharpe maximal et celui à variance minimale.

Classes d'actifs (2 à 6)
Actions Monde
Obligations
Or
Immobilier (SIIC)
2.5 %

Sert de référence pour le ratio de Sharpe.

Portefeuille optimal (Sharpe max)
Rendement
5,9 %
Volatilité
10,9 %
Sharpe
0,31
Actions Monde 63 %Obligations 15 %Or 16 %Immobilier (SIIC) 7 %
Portefeuille prudent (variance min)
Rendement
3,1 %
Volatilité
5 %
Sharpe
0,11
Obligations 96 %Or 3 %Immobilier (SIIC) 1 %

Frontière efficiente

Chaque point = un portefeuille · couleur = Sharpe
Frontière efficiente★ Sharpe maximal▲ Variance minimale
Lire la frontière efficiente

Chaque point est un mélange possible de tes actifs, positionné selon son risque (horizontal) et son rendement espéré (vertical). La couleur indique le ratio de Sharpe (rendement par unité de risque).

La frontière (courbe verte) réunit les portefeuilles optimaux : pour un risque donné, aucun ne fait mieux. En dessous, c'est sous-optimal. L'étoile maximise le rendement ajusté du risque ; le triangle minimise la volatilité.

La magie : bien mélangés, des actifs peu corrélés donnent un portefeuille moins risqué que chacun pris isolément — c'est la diversification.